Geralmente tem GPO de wallpaper mas sobe com uma tela preta... mesmo com GPupdate não atualiza,

Necessário apagar o arquivo de cache de Papel de Parede

Fica um arquivo com o nome "TranscodedWallpaper" preso no caminho:

%appdata%\Microsoft\Windows\Themes.

Apague o arquivo, após faça logoff e logon.

Se precisar aplique novamente as políticas com um "gpupdate/force".